Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o upravljanju rizicima i adekvatnosti kapitala

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Politike i postupci za upravljanje tržišnim rizicima, (4) Interni kapital investicijskog društva mora biti primjeren značajnim tržišnim rizicima na koje se ne odnose kapitalni zahtjevi. U odnosu na odredbu članka 4. stavka 4. Pravilnika, Udruženje za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK ističe da su tržišni rizici sukladno definiciji iz članka 2. stavka 1. točke 5. Pravilnika, pozicijski, valutni i robni rizik. Svi navedeni rizici obuhvaćeni su kapitalnim zahtjevima, pa nije jasno na koje rizike bi se odnosila navedena odredba, tj. koji rizici predstavljaju značajne tržišne rizike na koje se ne odnose kapitalni zahtjevi. Udruženje moli dodatno pojašnjenje. Primljeno na znanje Obzirom na mogućnost da poslovni model investicijskog društva bude izložen dodatnim tržišnim rizicima koji nisu pokrivenim odgovarajućim odredbama o kapitalnim zahtjevima i regulatornom kapitalu, investicijsko društvo će u svojem postupku procjene potrebnog internog kapitala identificirati izloženost tim specifičnim rizicima te potrebni interni kapital za pokriće istih.
2 HGK Politike i postupci za upravljanje rizikom likvidnosti, (2) U slučaju da investicijsko društvo ima ili očekuje da će imati izloženost prema instituciji ili grupi povezanih osoba koja uključuje jednu ili više institucija veću od 25% priznatog kapitala sukladno članku 395. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, dužno je u sklopu politika i postupaka iz stavka 1. ovoga članka: Iz odredbe članka 10. stavka 2. Pravilnika proizlazi da je ograničenje velikih izloženosti ograničeno na 25% za druge strane koje nisu institucije i na 100% kapitala za institucije, sukladno odredbama članka 395. Uredbe (EU) br. 575/2013 (CRR Uredba), pri čemu Društvo treba interno propisati ograničenja izloženosti institucijama koja prelaze 25% kapitala. Udruženje za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK moli potvrdu takvog tumačenja. Primljeno na znanje Shvaćanje je ispravno.
3 HGK Uredbe (EU) br. 575/2013 i Zakona, (2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka investicijsko društvo iz stavka 1. ovoga članka dužno je dostaviti Hanfi do 31. siječnja 2019., a potom po svakoj bitnijoj promjeni. Vezano na odredbu članka 42. stavka 2. Pravilnika, Udruženje za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK predlaže da se predviđeni rok za dostavu izvješća pomakne na 31. ožujak 2019., a s obzirom na opseg novih regulatornih odredaba, kao i na činjenicu da je siječanj i inače operativno zahtjevan mjesec. Prihvaćen Prihvaćeno.