Svrha Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnjoj drugoj ugovornoj strani, kao i proširenje odobrenja za rad, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu, format i sadržaj dokumentacije te način dostave zahtjeva, sve kako je propisano Zakonom o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18), Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, pripadajućim tehničkim standardima i Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Narodne novine br. 54/2013).

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (NN br. 65/18) ,

3. Zakon o provedbi je Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Narodne novine br. 54/2013),

4. Uredba (EU) br. 648/2012 je Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EGP) (SL L 201, 27. 7. 2012.),

5. Omnibus pravilnik je Pravilnik o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave, nositelja ključnih funkcija, višeg rukovodstva i imatelja kvalificiranog, odnosno kontrolnog udjela u investicijskom društvu, burzi, središnjoj drugoj ugovornoj strani, operateru sustava poravnanja i središnjem depozitoriju vrijednosnih papira

(2) Ostali pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu, Zakonu o provedbi i Uredbi (EU) br. 648/2012.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad i popratna dokumentacija

Članak 3.

(1) Središnja druga ugovorna strana podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u formi i sadržaju Obrasca koji čini Prilog I ovoga Pravilnika.

(2) Središnja druga ugovorna strana dužna je uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad dostaviti i samoprocjenu središnje druge ugovorne strane, podatke o predloženim članovima upravljačkog tijela i ispunjene upitnike za predložene članove upravljačkog tijela, čija su forma i sadržaj propisani u prilozima Obrasca iz stavka 1. ovoga članka.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prilog I. Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE USLUGA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE

sukladno članku 17. stavku 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od  4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju i članku 553. Zakona o tržištu kapitala

Naziv pravne osobe:          

Datum predaje zahtjeva:    

I. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Tvrtka središnje druge ugovorne strane:

Adresa sjedišta:

Poslovna adresa:

Pravni oblik:

Registracijski broj:

OIB:

Telefonski broj:

Faks:

Adresa elektronske pošte:

II. USLUGE I POSLOVNE AKTIVNOSTI

Navedite na koje se usluge i poslovne aktivnosti odnosi zahtjev (članak 14. stavak 3. Uredbe EMIR):

poslovanje u svojstvu središnje druge ugovorne strane, pravne osobe koja posreduje između drugih ugovornih strana u ugovorima kojima se trguje na jednom ili više financijskih tržišta, te postaje kupac svakom prodavatelja i prodavatelj svakom kupcu

druge aktivnosti :

III. VRSTE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

Navedite za koje će vrste financijskih instrumenata podnositelj zahtjeva pružati usluge poravnanja kao središnja druga ugovorna strana (članak 14. stavak 3. Uredbe EMIR) :

IV. PROŠIRENJE AKTIVNOSTI I USLUGA

Sukladno članku 15. stavku 1. Uredbe EMIR, podnositelj zahtjeva izjavljuje da će kao središnja druga ugovorna strana u slučaju da želi proširiti svoje poslovanje na dodatne usluge ili aktivnosti koje nisu obuhvaćene prvobitnim odobrenjem, Hanfi podnijeti zahtjev za proširenje aktivnosti i usluga.

V. PRAVILA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE

Pravila središnje druge ugovorne strane moraju prikazivati kakve vrste poslovnih aktivnosti središnja druga ugovorna strana namjerava obavljati, uključujući i vrste financijskih instrumenata za koje namjerava pružati usluge poravnanja.

Pravila središnje druge ugovorne strane moraju također detaljno prikazati poslovni model središnje druge ugovorne strane i ciljanu skupinu klijenata odnosno članova središnje druge ugovorne strane.

VI. KAPITALNI ZAHTJEVI

Sukladno članku 16. Uredbe EMIR za dobivanje odobrenja u skladu s člankom 14. Uredbe EMIR, središnja druga ugovorna strana mora imati stalan i raspoloživ temeljni kapital u iznosu od najmanje 7,5 milijuna eura. Nadalje, kapital središnje druge ugovorne strane, uključujući zadržanu dobit i rezerve, mora biti razmjeran riziku koji proizlazi iz aktivnosti središnje druge ugovorne strane. Kapitalni zahtjev iz članka 16. stavka 2. Uredbe EMIR izračunava se na način koji je propisan Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 152/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima o kapitalnim zahtjevima za središnje druge ugovorne stranke (dalje: DU 152/2013). Podnositelj zahtjeva mora dokazati da je usklađen sa svim zahtjevima koji proizlaze iz članka 16. Uredbe EMIR da bi dobio odobrenje za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane, te mora priložiti financijske projekcije za sljedeće tri godine .

VII. OPĆE ODREDBE I ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI

Članak 26. Uredbe EMIR definira uvjete vezane za:

- sustave upravljanja,

- organizacijsku strukturu,

- politike i postupke koji osiguravaju kontinuitet poslovanja i usklađenost s ovom Uredbom,

- upravljanje rizicima,

- politike nagrađivanja,

- sustave informacijske tehnologije,

- transparentnost o podacima koji se odnose na sustave upravljanja, pravila kojima se uređuje središnja druga ugovorna strana i pristupne kriterije za članstvo u sustavu poravnanja, i

- revizije središnje druge ugovorne strane.

Podnositelj zahtjeva mora dokazati da su svi uvjeti iz članka 26. Uredbe EMIR ispunjeni da bi  dobio odobrenje za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane.

VIII. IZDVAJANJE AKTIVNOSTI I POSLOVNIH PROCESA

Ako središnja druga ugovorna strana izdvaja aktivnosti ili poslovne procese temeljem članka 35. Uredbe EMIR, dužna je o istome obavijestiti Hanfu.

Hanfa odobrava izdvajanje značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane, u skladu s pravilnikom koji je Hanfa donijela temeljem odredbe članka 549. stavka 3. ZTK.

U slučaju izdvajanja značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane, u sklopu priloga H dostavlja se dokumentacija propisana pravilnikom koji je Hanfa donijela temeljem odredbe članka 549. stavka 3. ZTK.

IX. VIŠE RUKOVODSTVO I ODBORI SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE

U svrhu utvrđivanja usklađenosti s zahtjevima članka 27. Uredbe EMIR, navedite osobe koje čine više rukovodstvo druge ugovorne strane. Više rukovodstvo znači  osobu ili osobe koje stvarno upravljaju poslovanjem središnje druge ugovorne strane ili izvršni član ili članovi upravnog odbora (u slučaju monističkog ustroja organa dioničkog društva).

U slučaju da osobe koje u središnjoj drugoj ugovornoj strani drže kvalificirani udio imaju značajan utjecaj na upravljanje poslovanjem središnje druge ugovorne strane, odnosno na uspostavljanje politika središnje druge ugovorne strane, navedite o kojim se imateljima kvalificiranog udjela radi.

Ako središnja druga ugovorna strana ima odbore koji su zaduženi za nadzor poslovanja središnje druge ugovorne strane i višeg rukovodstva središnje druge ugovorne strane (primjerice, nadzorni odbor), navedite članove tih odbora .  

Za svaku osobu koja uspostavlja politike središnje druge ugovorne strane, bilo pojedinačno bilo skupno, podnositelj zahtjeva mora dostaviti podatke sukladno Omnibus pravilniku. Napominje se da Hanfa može izdati odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani tek nakon što se uvjeri u prikladnost ovih osoba, uzimajući u obzir potrebu osiguravanja pouzdanog i razboritog upravljanja središnjom drugom ugovornom stranom. U slučaju da je od strane Hanfe prethodno već provedena procjena prikladnosti takve osobe kao člana uprave financijske institucije-subjekta nadzora Hanfe, a koja je okončana pozitivnom odlukom Hanfe, nije potrebno dostaviti ispunjene formulare.

U slučaju da je od strane Hanfe prethodno već provedena procjena prikladnosti takve osobe kao člana uprave financijske institucije-subjekta nadzora Hanfe, podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu te osobe da se informacije na temelju kojih je provedena procjena koja je okončana pozitivnom odlukom Hanfe nisu značajno izmijenile, i to na način koji bi zahtijevao ponovno provođenje procjene od strane Hanfe.

Za svaku osobu koja je član odbora koji su zaduženi za nadzor poslovanja središnje druge ugovorne strane i višeg rukovodstva središnje druge ugovorne strane dostavite ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice, kao i detaljan životopis.

X. DIONIČARI I ČLANOVI S KVALIFICIRANIM UDJELOM

Sukladno članku 30. Uredbe EMIR i čl. 542 ZTK, Hanfa mora biti obaviještena o identitetu dioničara ili članova središnje druge ugovorne strane, bilo izravnih ili neizravnih te fizičkih ili pravnih osoba s kvalificiranim udjelima i o iznosima tih udjela prije izdavanja odobrenja središnjoj drugoj ugovornoj strani. Hanfa nadalje može izdati odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani tek nakon što se uvjeri u prikladnost dioničara ili članova s kvalificiranim udjelima u središnjoj drugoj ugovornoj strani, uzimajući u obzir potrebu osiguravanja pouzdanog i razboritog upravljanja središnjom drugom ugovornom stranom.

Uzimajući navedene zahtjeve u obzir, potrebno je dostaviti podatke o imateljima kvalificiranih udjela, koji moraju uključiti podatak drži li takav imatelj kvalificirani udio izravno ili neizravno i podatak o veličini kvalificiranog udjela (izražen u postotku ukupno izdanog kapitala):

Imatelji kvalificiranog udjela moraju priložiti izvod iz knjige dionica ili udjela središnje druge ugovorne strane ili izvod iz drugog odgovarajućeg registra (primjerice, izvod iz depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira).

Podnositelj zahtjeva mora dokazati da su ispunjeni svi zahtjevi iz članka 30. Uredbe EMIR i čl. 542 Zakona o tržištu kapitala da bi  dobio odobrenje za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane. U tu svrhu, podnositelj zahtjeva mora Hanfi dostaviti sve informacije propisane Omnibus pravilnikom . Navedene informacije su podnositelju zahtjeva dužni dostaviti predloženi stjecatelji - imatelji kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani.

XI. DODATNI SADRŽAJ ZAHTJEVA U DIJELU MODELA IZRAČUNA RIZIKA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE

Da bi podnositelj zahtjeva dobio odobrenje za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane, dužan je temeljem odredbi članka 553. stavka 1. ZTK dostaviti i sljedeće:

1. opis modela i parametara koji se koriste za izračun iznosa nadoknade u smislu članka 41. Uredbe EMIR, navodeći relevantne izvore cijena u smislu članka 40. Uredbe EMIR

2. dokaz o uspostavi jamstvenog fonda u smislu članka 42. Uredbe EMIR i opis načina određivanja njegove veličine

3. opis mjera za održavanje potrebnih ostalih financijskih sredstava, u smislu članka 43. stavka 1. Uredbe EMIR

4. opis mehanizama upravljanja rizikom likvidnosti u smislu članka 44. Uredbe EMIR

5. opis kolateralnih zahtjeva u smislu članka 46. Uredbe EMIR

6. podatke o investicijskoj politici u smislu članka 47. Uredbe EMIR

7. opis postupaka u slučaju neispunjavanja obveza od strane člana poravnanja, u skladu s člankom 48. Uredbe EMIR

8. opis postupaka preispitivanja modela, ispitivanja otpornosti na stres i retroaktivnog ispitivanja u smislu članka 49. Uredbe EMIR

XII. USKLAĐENOST S DRUGIM ODREDBAMA UREDBE EMIR

Da bi podnositelj zahtjeva dobio odobrenje za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane isti  mora dokazati da je usklađen sa svim odredbama Uredbe EMIR i pripadajućih Delegiranih uredbi (DU 152/2013 i   Delegirana uredba Komisije (EU) br. 153/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o zahtjevima za središnje druge ugovorne strane ). Prilog I. Zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane čini sastavni dio ovog zahtjeva te sadrži listu relevantnih članaka Uredbe EMIR i  pripadajućih Delegiranih uredbi na temelju kojih podnositelj zahtjeva vrši procjenu svoje usklađenosti, odnosno dostavlja dokaz o usklađenosti.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je u cijelosti ispuniti i dokument Prilog I. Zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane , te dostaviti svu  raženu dokumentaciju, a prema uputama koje se nalaze u navedenom dokumentu.  

XIII. USKLAĐENOST S OSTALIM ODREDBAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Sukladno članku 555. ZTK, uprava središnje druge ugovorne strane dužna je usvojiti plan oporavka kojim se utvrđuju mjere koje je potrebno poduzeti radi poboljšavanja poslovanja ili stabilnosti financijskog položaja društva u slučaju njegova značajnog pogoršanja.

Pravilnikom koji je Hanfa donijela temeljem članka 555. stavka 6. ZTK propisani su način izrade, sadržaj i dostava plana oporavka.

XIV. USKLAĐENOST SA SMJERNICAMA ESMA-e

Temeljem odredbe članka 2. stavka 4. ZTK propisano je da su Smjernice koje europska nadzorna tijela donose u skladu sa svojim ovlastima obvezujuće za Hanfu i osobe čije su obveze definirane odredbama ZTK i relevantnih propisa, i to u opsegu koji je određen očitovanjem Hanfe ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da se sukladno proceduri propisanoj uredbama kojima se osnivaju europska nadzorna tijela, Hanfa očitovala da se obvezuje u cijelosti ili djelomično pridržavati odredbi pojedinih smjernica ili da se do određenog roka namjerava uskladiti s pojedinim smjernicama i

2. da je Hanfa na svojim internetskim stranicama objavila obavijest o očitovanju iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu su stupanje na snagu i početak primjene određeni pojedinim smjernicama, osim kada se Hanfa očitovala o namjeri usklađenja s pojedinim smjernicama do određenog roka, u kojem slučaju su stupanje na snagu i početak primjene određeni očitovanjem iz točke 1. ovoga stavka.

Slijedom navedenog, da bi podnositelj zahtjeva dobio odobrenje za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane, dužan je dokazati svoju usklađenost sa sljedećim smjernicama ESMA-e, za koje je Hanfa izjavila da se s njima uskladila:

- Smjernice i preporuke za uspostavu dosljedne, učinkovite i uspješne procjene sporazuma o interoperabilnosti (članak 54. Uredbe EMIR)

- Smjernice i preporuke o provedbi načela Odbora za platni sustav i sustav namire (CPSS) i Međunarodne organizacije komisija za vrijednosne papire (IOSCO) za infrastrukture financijskih tržišta u pogledu središnjih drugih ugovornih strana

- Smjernice o upravljanju sukobima interesa središnje druge ugovorne strane (članak 33. Uredbe EMIR)

- Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u (čl. 41. Uredbe EMIR)

XV. OSTALE INFORMACIJE

Podaci o kontakt osobama

Ime i prezime

Funkcija

Adresa

Telefonski broj

Adresa elektronske pošte

XVI. POTPIS I OVJERA ZAHTJEVA OD STRANE ZAKONSKIH ZASTUPNIKA PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Potpisnik/potpisnici izjavljuju da su podaci navedeni u ovom obrascu potpuni i točni, a u slučaju promjene podataka koje su navedeni u zahtjevu, obvezuju se bez odgode obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga.

Potpisnik/potpisnici izjavljuju da su svjesni i suglasni da Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može objaviti neke od podataka sadržanih u ovom zahtjevu u sklopu obavljanja zadataka iz svoje nadležnosti ili u drugim slučajevima koji su propisani zakonom, kao i iste staviti na raspolaganje trećim osobama, kada je to propisano zakonom.

Datum predaje zahtjeva:

Mjesto predaje zahtjeva:

Ime i prezime:

Funkcija:

Potpis:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum predaje zahtjeva:

Mjesto predaje zahtjeva:

Ime i prezime:

Funkcija:

Potpis:

Prilog II. Obrazac samoprocjene

OBRAZAC SAMOPROCJENE SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE

PODACI O SREDIŠNJOJ DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI KOJA PODNOSI ZAHTJEV

Tvrtka središnje druge ugovorne strane:

Sjedište:

OIB:

DIO I - KAPITALNI ZAHTJEVI

Kapitalni zahtjevi za središnju drugu ugovornu stranu propisani su člankom 16. Uredbe EMIR te Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 152/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima o kapitalnim zahtjevima za središnje druge ugovorne strane (dalje: DU 152/2013).

Uz ovaj Prilog je potrebno priložiti sve politike i procedure središnje druge ugovorne strane, kao i drugu dokumentaciju u kojoj su sadržani odgovori na pitanja iz ovog dijela Priloga, te na njima naznačiti uz koja pitanja iz ovog dijela Priloga se prilažu.

Također je potrebno priložiti i izračun kapitalnih zahtjeva izrađen u skladu s odredbama članka 16. Uredbe EMIR i odredbama DU 152/2013.

I.1 Kapitalni zahtjevi

I.1.1 Ima li središnja druga ugovorna strana stalan i raspoloživ temeljni kapital u iznosu od najmanje 7,5 milijuna eura? Ako središnja druga ugovorna strana u trenutku podnošenja zahtjeva nema stalan i raspoloživ temeljni kapital u navedenom iznosu, na koji način je osigurala da će isti biti raspoloživ prije izdavanja odobrenja? Priložite odgovarajuću dokumentaciju. {članak 16. stavak 1. Uredbe EMIR}

I.1.2 Ima li središnja druga ugovorna strana uspostavljene postupke za utvrđivanje svih izvora rizika koji mogu utjecati na njezino kontinuirano poslovanje te razmatra li vjerojatnost potencijalnih negativnih učinaka na njezine prihode ili troškove i razinu njezinog kapitala? Priložite odgovarajuću dokumentaciju. {članak 1. stavak 2. DU 152/2013}

I.1.3  Ima li središnja druga ugovorna strana uspostavljen proces obavješćivanja Agencije u slučaju da je iznos kapitala središnje druge ugovorne strane manji od 110% kapitalnih zahtjeva ili manji od 110% od 7,5 milijuna eura (prag za obavješćivanje) te proces redovitog izvješćivanja o novim informacijama barem jednom tjedno dok se iznos kapitala središnje druge ugovorne strane na vrati na razinu iznad praga za obavješćivanje? Priložite odgovarajuću dokumentaciju.  {članak 1. stavak 3. DU 152/2013}

I.1.4 Zahtjeva li procedura središnje druge ugovorne strane navedena pod točkom I.1.3 da se obavijest dostavlja pisanim putem te sadrži li sljedeće elemente:

(a) razloge zbog kojih je kapital središnje druge ugovorne strane pao ispod praga za obavješćivanje i opis kratkoročnih predviđanja povezano s financijskom situacijom središnje druge ugovorne strane,

(b) sveobuhvatan opis mjera koje središnja druga ugovorna strana namjerava donijeti kako bi osigurala trajno ispunjavanje kapitalnih zahtjeva? {članak 1. stavak 4. DU 152/2013}

I.2 Kapitalni zahtjevi za zatvaranje ili restrukturiranje poslovanja

I.2.1  Izračunava li središnja druga ugovorna strana kapital koji je potrebno osigurati za uredno zatvaranje ili restrukturiranje aktivnosti središnje druge ugovorne strane na način da dijeli svoje godišnje bruto operativne troškove sa 12 kako bi utvrdila svoje mjesečne bruto operativne troškove, te množi li rezultat s vremenskim razdobljem za zatvaranje ili restrukturiranje svojih aktivnosti? Priložite odgovarajuće procedure i izračune. {članak 2. stavak 1. DU 152/2013}

I.2.2  Priložite vlastitu procjenu vremena potrebnog za zatvaranje ili restrukturiranje poslovanja s podlogama za izračune. {članak 2. stavak 2. DU 152/2013}

I.2.3  Ima li središnja druga ugovorna strana procedure koje zahtijevaju ažuriranje procjene prikladnog vremenskog razdoblja za zatvaranje ili restrukturiranje aktivnosti kad god dođe do značajne promjene u pretpostavkama na kojima se temelji procjena? Zahtijevaju li te procedure  dostavljanje ažurirane procjene Agenciji na odobrenje? Priložite odgovarajuće procedure. {članak 2. stavak 3. DU 152/2013}

I.2.4  Tretiraju li se gore navedeni operativni troškovi pod točkom I.2.1 u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te temelje li se na posljednjim revidiranim podacima iz godišnjih financijskih izvještaja središnje druge ugovorne strane? Ako revidirani podaci iz godišnjih financijskih izvještaja središnje druge ugovorne strane nisu raspoloživi, obrazložite iz kojih razloga isti nisu dostupni te koje alternativne podatke i procjene središnja druga ugovorna strana koristi? {članak 2. stavak 4. DU 152/2013}

I.3 Kapitalni zahtjevi za operativni i pravni rizik

I.3.1  Izračunava li središnja druga ugovorna strana kapitalne zahtjeve za operativni rizik, uključujući pravni rizik, upotrebom Jednostavnog pristupa ili Naprednog pristupa? Priložite odgovarajuće procedure i izračune. {članak 3. stavak 1. DU 152/2013}

I.3.2  Ako središnja druga ugovorna strana izabere upotrebu Jednostavnog pristupa, je li on u skladu s člankom 103. Direktive 2006/48/EZ? {članak 3. stavak 2. DU 152/2013}

(Ako je odgovor na ovo pitanje „da“, odgovorite na pitanja I.3.3 – I.3.5)

I.3.3 Ima li središnja druga ugovorna strana dobro dokumentiran sustav procjene i upravljanja operativnim rizikom s jasno dodijeljenim odgovornostima za taj sustav te utvrđuje li svoje izloženosti operativnom riziku i prati relevantne podatke o operativnom riziku, uključujući podatke o značajnim materijalnim gubicima? Postoje li procedure koje zahtijevaju da navedeni sustav redovito pregledava neovisna strana koja raspolaže potrebnim znanjem za obavljanje takvog pregleda? Priložite odgovarajuće procedure. {članak 3. stavak 3. DU 152/2013}

I.3.4 Je li sustav procjene operativnog rizika središnje druge ugovorne strane integriran u procese upravljanja rizicima središnje druge ugovorne strane? Potrebno je navesti detaljne informacije. {članak 3. stavak 4. DU 152/2013}

I.3.5 Ima li središnja druga ugovorna strana procedure koje zahtijevaju postojanje sustava izvješćivanja višeg rukovodstva o operativnom riziku i poduzimanje odgovarajućih mjera u skladu s dostavljenim informacijama? Priložite odgovarajuće procedure.  {članak 3. stavak 5. DU 152/2013}

I.3.6  Jeli središnja druga ugovorna strana izabrala upotrebu Naprednog pristupa?Ako je odgovor da, priložite odgovarajući zahtjev Agenciji za odobrenjem upotrebe navedenog pristupa.  {članak 3. stavak 6. DU 152/2013}

I.3.7  Raspolaže li  središnja druga ugovorna strana, koja je izabrala upotrebu Naprednog pristupa i dobila odobrenje Agencije, kapitalom koji je u svakom trenutku veći ili jednak 80 % kapitala koji je nužan za upotrebu Jednostavnog pristupa? Priložite odgovarajuću dokumentaciju i izračune. {članak 3. stavak 7. DU 152/2013}

I.4 Kapitalni zahtjevi za kreditni rizik, rizik druge ugovorne strane i tržišni rizik koji već nisu pokriveni posebnim financijskim sredstvima iz članaka 41. do 44. Uredbe EMIR

I.4.1  Izračunava li središnja druga ugovorna strana svoje kapitalne zahtjeve kao zbroj 8 % iznosa svojih rizikom ponderiranih izloženosti za kreditni rizik i rizik druge ugovorne strane i svojih kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik? Priložite odgovarajuće procedure i izračune {članak 4. stavak 1. DU 152/2013}

I.4.2  Izračunava li središnja druga ugovorna strana svoje kapitalne zahtjeve za tržišni rizik, koji već nije pokriven posebnim financijskim sredstvima iz članaka 41. do 44. Uredbe, koristeći metode iz Priloga I. do IV. Direktive 2006/49/EZ? Priložite odgovarajuće procedure i izračune {članak 4. stavak 2. DU 152/2013}

I.4.3  Koristi li središnja druga strana Standardizirani pristup za kreditni rizik iz članaka 78. do 83. Direktive 2006/48/EZ za izračun iznosa rizikom ponderirane izloženosti za kreditni rizik koji već nije pokriven posebnim financijskim sredstvima iz članaka 41. do 44. Uredbe? Priložite odgovarajuće procedure i izračune {članak 4. stavak 3. DU 152/2013}

I.4.4  Koristi li središnja druga strana Metodu tržišne vrijednosti iz Priloga III. dijela 3. Direktive 2006/48/EZ i Složenu metodu za financijske kolaterale primjenjujući supervizorske korektivne faktore iz Priloga VIII. dijela 3. Direktive 2006/48/EZ, za izračun iznosa rizikom ponderirane izloženosti za kreditni rizik koji već nije pokriven posebnim financijskim sredstvima iz članaka 41. do 44. Uredbe? Priložite odgovarajuće procedure i izračune. {članak 4. stavak 4. DU 152/2013}

I.4.5  Ako nisu ispunjeni svi uvjeti iz članaka 52. do 53. Uredbe EMIR i ako središnja druga ugovorna strana ne upotrebljava svoja vlastita sredstva, primjenjuje li središnja druga ugovorna strana ponder rizika od 1250 % na svoje izloženosti koje proizlaze iz doprinosa jamstvenom fondu druge središnje druge ugovorne strane i ponder rizika od 2% na svoje trgovinske izloženosti prema drugoj središnjoj drugoj ugovornoj strani? Priložite odgovarajuće procedure i izračune. {članak 4. stavak 5. DU 152/2013}